Il DNA della Borsa e dei suoi movimenti

Il DNA della Borsa è un algoritmo creato da Giuseppe Migliorino nel 2007.

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dna

Il DNA della Borsa è un algoritmo creato da Giuseppe Migliorino nel 2007 sul principio che i cicli di borsa “girano” in modo molto simile al programma che governa il Dna umano.

Migliorino nella sua carriera si è distinto per l’applicazione delle leggi della scienza e della fisica allo studio dei mercati finanziari e l’indicatore del Dna è probabilmente una delle intuizioni più riuscite.

Dna della Borsa

Come vediamo nell’immagine, il Dna umano comprende alcune lettere (A-C-G-T) ognuna delle quali rappresenta una “istruzione”: 

  • A= Adenina
  • C= Citosina
  • G= Guanina
  • T= Timina

L’insieme di queste “istruzioni” fa in modo che noi siamo quello che siamo…

In sostanza: non potremmo essere diversamente, visto che il “programma che gira” è quello… e se volessimo cambiare quello che siamo, prima dovremmo modificare il programma.

Anche il Dna della borsa è composto da combinazioni di istruzioni, e queste istruzioni sono date dai cicli.

Per esempio:

sulla Borsa italiana, partendo dal ciclo ventennale abbiamo:

    • 2- decennali
    • 2- quinquennali
    • 2- biennali
    • 2- annuali
    • 3- intermestrali
    • 2- T+2
    • 3- Esaritmici (T+1)
    • 2- T
    • 2- T-1
    • 2- T-2
    • 2- giornalieri
    • 2- 4 ore
    • 2- 2 ore
    • 2- orari

Una volta acquisita questa struttura ciclica, possiamo ipotizzare che la Borsa “giri” su questo schema dalla sua nascita e fino alla sua fine… quindi applicando su un semplice foglio Excel una serie storica dei prezzi possiamo sviluppare, con una certa probabilità, un’ipotesi di andamento futuro. Naturalmente più è lunga la serie storica e maggiori saranno le probabilità di successo della previsione.

Vediamo un esempio:

Dna della Borsa americana (in scala logaritmica):

dna borsa usa

Il Dna ci dà un’informazione molto importante: ci dice quando è più probabile che il ciclo analizzato farà un massimo o un minimo. E le probabilità aumentano quando, accostando il Dna di un ciclo e del suo diretto sottociclo (come nell’immagine sopra) i due Dna segnano contemporaneamente un massimo e un minimo.

Per esempio, nell’immagine sopra, il Dna del ciclo ventennale e decennale coincidono, nel ciclo ventennale in corso, nelle seguenti ricorrenze:

  • minimo del 2009
  • massimo del 2026 (che probabilmente sarà il massimo dell’intero ventennale)
  • minimo del 2028-29

Evidentemente il Dna non indica né la tendenza né il target di prezzo dei massimi e dei minimi dei cicli, tuttavia possiamo trarne una deduzione in autonomia:

se effettivamente il ciclo ventennale farà il suo massimo nel 2026, e quindi sull’ultimo sottociclo che lo compone, la teoria dei cicli vuole che sarà un ciclo rialzista e quindi fino ad allora dobbiamo aspettarci un trend positivo (massimi e minimi crescenti) per la Borsa americana.

Inoltre il Dna indica il minimo di fine 2018 come minimo del primo decennale del ventennale in corso.

Stringiamo il campo e passiamo al Dna di medio periodo dell’Euro Fx.

Dna Euro

Anche in questo caso l’indicatore rileva con una buona probabilità (stimata intorno al 54%) i massimi e i minimi del ciclo di medio periodo. E’ quindi lecito aspettarsi, nel ciclo ribassista in corso, un minimo di medio termine nella seconda metà di dicembre. Essendo il Dna uno strumento self-learning, è opportuno aggiornarlo quotidianamente per rilevare tempestivamente eventuali modifiche nella previsione di medio termine.

P.S. Il Dna della Borsa con predisposizione dell’indicatore in Excel è spiegato nel Master Mefisto in Borsa e Trading scritto da Migliorino nel 2015 ed edito da Ateneo Borsari. Per maggiori informazioni su questo strumento contattare info@borsarionline.com